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娜娜期权书院第三期:Dynamic Hedging

娜娜期权书院第三期:Dynamic Hedging
  • 视频资源大小:1.82 GB 更新时间:2022-05-05
  • 类型:期权 观看方式:百度网盘

  • 类别:>名师讲座 > 股票讲座 Tags:
  • 提醒:开通VIP会员全站免费学 推荐星级:

娜娜期权书院第三期:Dynamic Hedging资源简介:

本期研读书籍:动态对冲《Dynamic Hedging》,作者塔勒布。

这是一本市场经典书籍,与其他为公司财务主管提供风险管理的书籍不同,动态对冲针对专业交易员和资金经理的实际需求。要知道获得更大利润的希望也带来了灾难**易损失的可能性。现在比以往任何时候都更重要,交易衍生产品的关键在于实施预防性风险管理技术,以计划并避免这些令人震惊的下滑。

本书由全球银行和交易所的领先期权交易者和衍生品风险顾问撰写,为监控和管理与投资组合管理相关的所有风险提供了一种实用的方法。纳西姆·尼古拉斯·塔勒布(Nassim Nicholas Taleb)是对冲基金运营商Empirica Capital LLC的创始人,也是纽约大学数学科学学院Coucou的研究员。他曾在纽约和伦敦担任过各种高级衍生品交易职位,并在芝加哥担任独立场内交易员。

为什么选择读这本经典?/

动态对冲(DynamicHedging)是专业交易者广泛用于对冲Gamma或Vega风险的一种技术。因为它涉及标的物价格的移动(通常每天几次上下价格摆动)来调整并对冲标的物的市场风险,所以这种对冲操作本身是“动态的(dynamic)”。

在Dynamic Hedging一书中,塔勒布讲述了如何更好地对冲普通期权和奇异期权,该书几乎可以算是期权交易者必备的手册。没错,作者正是那个写了《黑天鹅》和《反脆弱》的畅销书作者。如果不是对期权有比较深入的研究的话,恐怕很难读懂Dynamic Hedging一书,毕竟这本书不是《黑天鹅》《反脆弱》那种大众读物,而是真的很专业,也很数学。

塔勒布在书的前言中表示,他可是总结了20万笔期权交易和7万份风险管理报告之后,又花了整整6个月泡在数学理论之后,才开始动笔写了这本神作。在期权风险管理一般通过管理组合的希腊字母来实现,在书中塔勒布重点讨论了传统的希腊字母有哪些局限性,以及如何用改进后的希腊字母进行风险管理。

稍微具体一点,书中提出了影子Gamma、修正Vega、修正Theta、Delta Bleed、Gamma Bleed等。和我一起系统性的学习这本期权经典吧!

陆老师出于对于期权的热爱,除了平常忙于期权做市商的工作外,还特花心力来筹备书院课程内容,想与每一位认真对待期权交易的伙伴共同成长。为提高课程效率,本期内容课时共10周,每周1小时,精读此书,正确走进书中的期权世界,提升你的交易技巧。

广受学员好评的陆丽娜老师,一样会用她浅显易懂的解说,帮你从理论和实践两个方面快速理解波动率交易,不同于市面一般期权课程,本次课程风格直切主题,有针对性,向学员提供了建立期权波动率交易获利所需的知识和技巧。

课程目录

01.动态对冲1-delta.mp4

02.动态对冲2-gamma.mp4

03.动态对冲3-vega.mp4

04.动态对冲4-theta.mp4

05.动态对冲5-希腊字母及其表现.mp4

06.动态对冲6-波动率的操作解析.mp4

07.动态对冲7-希腊字母高阶表现.mp4

08.Volatility and Correlation.mp4

09.动态对冲9-对冲如何盈利.mp4

10.动态对冲10-分布.mp4

 

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